MAN 3011 - Manajemen ...

hallo salsabila, ijin menjawab yaa, semoga membantu😊 

jika ada yg kurang bisa di tambahi pak🙏

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada penelitian ini terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah peristiwa stock split, deviden dan merger. Perbedaan abnormal return sebelum dan setelah peristiwa stock split, deviden dan merger merupakan informasi yang di respon baik oleh pasar. Sebelum informasi tentang pengumuman itu terjadi pasar sudah memberikan respon. Ini berarti para investor sudah memprediksi bahwa akan ada informasi yang akan terjadi. Pada pene;itian ini selain harga, corporate action yang berupa stock split, deviden dan merger merupakan informasi yang direspon oleh pasar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pasar modal Indonesia sudah efisien dalam bentuk setengah kuat.

terimaksih.

Assalamualaikum saya Ardiyah Azizah izin membantu menjawab pertanyaan mb salsa

Pasar saham Indonesia tergolong berada dalam posisi setengah kuat (semistrong form)

karena keputusan jual beli investor berdasarkan informasi harga saham masa lalu (tehnikal

analisis) dan informasi laporan keuangan, peristiwa politik & hukum yang terjadi, dan hal

lainnya (fundamental analisis), serta informasi yang dimiliki oleh satu investor bisa

berbeda dengan informasi yang dimiliki investor lainnya tentang suatu sekuritas, sehingga

banyak investor yang menjadi korban atau mengeruk keuntungan dari saham gorengan.

Studi empiris mengenai hal tersebut seperti yang dilakukan Dini Nurliani dengan judul

“Pengujian Efisiensi Pasar Modal di Asean”, jurnal ekonomi Indonesia tentang “Efisiensi

Pasar Modal Indonesia”, serta banyak lagi studi empiris tentang posisi efisiensi pasar

modal Indonesia.

Terima kasih semoga membantu🙏🏻