Ijin menjawab
Nama : Anggit Prasetiya
Nim : 1910601018
Menurut saya CAPM dianggap lebih baik dan lebih akurat dibandingkan dengan APT disebabkan oleh:
1. Ketidaksesuaian atau ketidakcocokan variabel-variabel pembentuk model APT itu sendiri, tidak semua investor menggunakan model ARIMA dalam memprediksi variabel-variabel makro ekonomi dan ketidakmampuan model APT menjelaskan variasi pendapatan saham yang disebabkan oleh faktor non-ekonomi dan company action.
2. Ketidakmampuan model ARIMA untuk memprediksi perubahan tingkat inflasi, perubahan tingkat bunga, perubahan tingkat bunga, perubahan jumlah uang yang beredar, dan perubahan kurs karena model ARIMA tersebut terbentuk pada saat itu perubahan tingkat bunga, perubahan jumlah uang yang beredar dan perubahan kurs pergerakan sangat berfluktuasi, sehingga hasil prediksinya pun memiliki pola-pola ketidakstabilan.