Izin bertanya teman2.
Diantara CAMP dengan PAT, mana yang lebih baik untuk digunakan? Dan
Nama : Melyana Mustikawati
NIM : 1810701013
ijn menjawab
pengujian terhadap APT umumnya dipusatkan pada pengidentifikasian faktor-faktor dan perbandingannya dengan CAPM. umunya ditemukan lebih dari satu faktor yang menjelaskan tingkat keuntungan portofolio, tetapi tidak konklusif sewaktu dibandingkan dengan CAPM. dengan kata lain, hasil penelitian APT dengan CAPM mungkin memberikan hasil yang berbeda, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa APT memberikan hasil yang lebih baik, tetapi pada beberapa kasus CAPM memberikan hasil yang lebih baik.
mohon maaf jika keliru
Ijin menjawab
Nama : Anggit Prasetiya
Nim : 1910601018
Menurut saya CAPM dianggap lebih baik dan lebih akurat dibandingkan dengan APT disebabkan oleh:
1. Ketidaksesuaian atau ketidakcocokan variabel-variabel pembentuk model APT itu sendiri, tidak semua investor menggunakan model ARIMA dalam memprediksi variabel-variabel makro ekonomi dan ketidakmampuan model APT menjelaskan variasi pendapatan saham yang disebabkan oleh faktor non-ekonomi dan company action.
2. Ketidakmampuan model ARIMA untuk memprediksi perubahan tingkat inflasi, perubahan tingkat bunga, perubahan tingkat bunga, perubahan jumlah uang yang beredar, dan perubahan kurs karena model ARIMA tersebut terbentuk pada saat itu perubahan tingkat bunga, perubahan jumlah uang yang beredar dan perubahan kurs pergerakan sangat berfluktuasi, sehingga hasil prediksinya pun memiliki pola-pola ketidakstabilan.